Что такое волатильность опциона. Ухмылка волатильности

Подразумеваемая волатильность опционов

опционы трейдеры

Это означает, что трейдер купил волатильность. Продажа колл или пут опциона что такое волатильность опциона отрицательную вегу то есть трейдер продал волатильность и имеет короткую позицию по волатильности.

олимп бинарный опцион

Волатильность является одной из составляющих модель ценообразования. Чем выше волатильность, тем выше цена опциона колл и путпоскольку волатильность повышает вероятность большого скачка цены акции или другого базового активаво время действия опциона, что увеличивает вероятность успеха для покупателя.

Поэтому, стоимость опционов колл и пут увеличивается при росте вмененной волатильности.

Информационный портал Форекс Арена

Если рассмотреть ситуацию со стороны продавца опциона — продавец опциона должен взимать более высокую плату с покупателя опциона, так как риск для продавца увеличивается с ростом волатильности. В то же время, если волатильность снижается, цены на опционы колл и пут должны быть ниже.

что такое волатильность опциона

Если трейдер владеет колл или пут опционом, и волатильность падает, то цена опциона также будет снижаться. Конечно, это приведет к потере по длинной колл и пут позиции. С другой стороны, позиции короткий колл и короткий пут окажутся в прибыли при снижении волатильности.

Волатильность будет иметь непосредственное влияние на стоимость опциона, а масштаб снижения или роста цены зависит от размера Веги.

Торговля волатильностью

Знак Веги отрицательный или положительный подразумевает изменения в цене при движении волатильности. То есть, если вега отрицательная, и волатильность повышается, трейдер фиксирует убыток.

что такое волатильность опциона

Величина Веги также важна, так как она определяет размер прибыли и убытков. Итак, что определяет размер Веги?

правда о опционах финанс про бинарный опцион

На-деньгах опционы имеют самую высокую вегу при прочих равных параметрах. Чем выше временная стоимость опциона, тем выше будет Вега. На рисунке выше продемонстрирована взаимосвязь веги с 1 денежностью опционов колл и пут и 2 датой экспирации.

Трейдер покупает на-деньгах опцион пут и полностью хеджирует что такое волатильность опциона, то есть риск направления на акцию Tesla, которая торгуется на низких уровнях по сравнению с историческим значением.

Затем цена акции Tesla отскакивает вверх.

У партнеров

Обычно, уровни волатильности резко снижаются при росте цен на акции. Поэтому с падением вмененной волатильности снизится временная стоимость опциона пут, а также упадет и вега.

Мы также установили, почему Вега настолько важна при анализе и подборе торговой стратегии.

Важная информация